รู้จักกับ SET50 Index Futures
SET50 Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าจะซื้อขายดัชนี SET50 ที่ดัชนีเท่าใด และเนื่องจากดัชนี SET50 เป็นตัวเลข ดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นอีกครั้งหนึ่ง จึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันในการซื้อขายได้ การซื้อขาย SET50 Index Futures จึงใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระเงินตามส่วนต่างของกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกว่า “การชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)” โดยดัชนี SET50 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท (ตัวคูณดัชนี = 1,000 บาท) นอกจากนี้ ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนดให้ระยะเวลาที่สิ้นสุดคือทุกสิ้นไตรมาส (มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม) วันสุดท้ายของการซื้อขาย คือ วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญานั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาที่ครบกำหนดชำระราคา หรือส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตารางสัญลักษณ์ของเดือนที่ครบอายุ
|
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ | 1 จุด |
ตัวคูณดัชนี ( Multiplier ) | 1,000 บาท/จุด |
เดือนที่สัญญสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม |
ช่วงเวลาการซื้อขาย | ช่วง Pre-open 9.15 – 9.45 |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดแต่ละวัน | ไม่เกิน 30% ของ Settlement Price ก่อนหน้า โดยไม่มีการหยุดการซื้อขายทุก 10% |
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายประจำวัน (Daily Settlement Price) | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขายของที่ราคาที่ซื้อขายในช่วง 5 นาทีสุดท้าย (16.50 – 16.55 น) |
ราคาดัชนีในการชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ (Final Settlement Price) | คำนวณ จากค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขายหลังจากตัดค่ามาก ที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว |
การส่งมอบและการชำระราคา | ชำระส่วนต่างราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement) |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
จำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด | มีฐานะสุทธิในสัญญา SET50 Index Futures และในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 Index เมื่อคำนวณเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures (Equivalent Positions) ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดไม่เกินกว่า 20,000 สัญญา |
จำนวนการถือครองสัญญาที่ต้องรายงาน (Large Position Report) | ทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป หมายเหตุ : ให้รายงานทุกวันในวันทำการถัดจากวันที่มีการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึง จำนวนที่กำหนดให้รายงานข้างต้น และหากการถือครองลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ให้รายงานจำนวนการถือครองต่อไปอีกหนึ่งวันทำการ |
การวางหลักประกัน | คำนวณหลักประกันแบบ Portfolio (SPAN) |
หมายเหตุ :
- Combination Series จะทำการปรับลดให้คงเหลือเฉพาะ Series ที่จับคู่กับเดือนใกล้ที่สุด ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
- จะทำการปรับเพิ่มการแสดง Price Depth เป็น 5 ระดับ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
อัตราค่าธรรมเนียมของ SET50 Index Futures
จำนวนสัญญาต่อวัน | อัตราค่านายหน้า (บุคคลธรรมดา) | อัตราค่านายหน้า (นิติบุคคล) |
สัญญาที่ 1 - 5 | 450 บาท + VAT 7% | 250 บาท + VAT 7% |
สัญญาที่ 6 - 20 | 350 บาท + VAT 7% | |
สัญญาที่ 21 ขึ้นไป | 250 บาท + VAT 7% |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น